選擇權教父(王俊超)
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目前分類:選擇權趨勢與策略 (22)

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週選擇  

 

自從2012年底週選擇權推出後,政府機關便強力的推行,官方說法是:促進市場流通性,讓市場發展更加健全發展。

但是另一方面,增加市場成交量,政府可以收更多交易稅,劵商可以收更多手續費!

而近幾個月以來,數次出現一日5~10倍的行情。在所有的金融商品中,選擇權是最有可能、最有機會、也是頻率次數最多的商品。

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短天期週結算加掛商品時間點

交易當月每週三加掛TXO一週到期契約,惟第2個星期三不加掛

上市日與最後交易日如非為營業日,則順延至次一營業日

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120220  


選擇權策略之探討-以此次總統大選為例

一般我們做一件是通常會有個理由,而這個理由必須合乎邏輯。
如此,當我們照著這個方式執行實比較有機會達成目標。
而這個邏輯必須嚴謹而縝密,是符合自然法則、人性與基本結構的。
在金融市場投資更是如此,每一次進場時我們的策略是甚麼,為什麼如此做?出場時亦然。

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120220  



台指選擇權的第一個特性是選擇權操作可以不具方向性

台指選擇權的投資操作迴異於其他的金融商品,其他的金融商品在投資時方向的掌握是第一個要素,未能掌握方向是不可能獲利的。而要精確的掌握方向其實在投資是場上是一件相當不容易的事,因為在市場上品價格的變動常常是詭譎難測的。
然而就選擇權的操作而言,常常是在一段時間裡只要掌握價格的移動在一定的區間裏,就幾乎篤定可以獲利。
例如:未來三個交易日,指數在漲180與跌120的區間內,由經驗值的預估配合可能的隱含波動率的變動都有獲利的機會。這樣的區間預測,總是比單純的方向預期要容易得多。 

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100924

 

進幾天未再每天貼盤式的分析與操作建議,因為就操作而言,每天的看法其實在最新一個交易日的過程中都可能會有很大的變化。再則,即使方向看對,但由於近期多屬於震盪格局,進出場點為與時機錯誤仍會虧損。因此,如此便會產生看對而實質交易仍有可能虧損的情形。

盤中由於我個人必須交易,因此無法po即時的看法與訊息。所以目前的建議只能以波段的看法與單子為主。

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100920 

9/20台股加權漲28.63來到8186.96,期貨則漲8點來到8178,現貨與期貨再呈逆價差。

9/20台股走市區間狹幅震盪緩步上揚,由於就技術上,短中的指標逡呈現同步走揚,而近期台股並未如法人在期貨與選擇權市場(尤其是選擇權)所佈的空單後大舉下殺。

因此操作上,順勢偏多操作。操作建議則因為選擇權雖然時間值偏低,但每日平均震盪幅度仍小,因此操作建議為做delta中性偏多的賣方,並做調整。

一直等到方向很明確或是波動加大才將所有賣方部位平倉,改做其他策略。

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100920

台股加權指數9/17開高走高終場漲58.58點來到8158.33點。

日K收紅留上引線。期貨則更是大漲100點來到8171,原本近30點的逆價差一舉翻為約13點的正價差。

就技術上,日KD持續往上,但尾盤短週期KD與短均線開始往下。

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100916

 

台股加權指數9/16開高走低,終場跌64.07點,來到8099.75點。日K棒為實體中黑K棒。期貨則跌87點,來到8070點,逆價差再被稍微擴大。

就技術上,雖然日KD仍黃金交叉,但已開始微幅下彎,如果17號在度下殺60幾點,則日KD有可能正式死亡交叉。而60分與30分KD仍是持續死亡交叉往下。

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100914

 

9/14台灣加權指數上漲41.3來到8132.69。

大盤開高走高收小紅K棒。期貨上漲14點來到8122,價差方面由正價差變成逆價差。

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100913

 

9/13台股大盤開高走高終場大漲201.19點,來到8091.30,期貨更是漲212點來到8109點,正價差再度擴大到約18點。

今日現貨期貨日K同時收一根長紅棒,並一舉突破之前的高點再創新高。

 

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100910

 

9/10台灣價權指數上漲54.57點來到7890.11點。

 

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100910

 

 

今日大盤開高走低,終場價權指數下跌15.77點,來到7535.54。

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100909

 

9/8大盤開低走低,終場跌33.09來到7851.31點。

日KD收小黑K棒帶上下引線。期貨中場跌5點來到7848。

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100907 

昨日因有事未能作盤勢分析。改於今日解昨日盤。


9/7加權指數跌33.09點。來到7851.31。大盤開高走低收小黑K棒。期貨跌11點來到7853,逆價差再度擴大。

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990903 

今日大盤開高走高,終場大漲109.39來到7830.21。期貨則漲84點來到7777。

今日現貨收一根實體紅K棒,非常漂亮,收盤收在最高點。

技術上,30分KD、60分KD都是黃金交叉往上,而且日KD今日地一天黃金交叉往上。

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990902 

 

今日受美股大漲影響台股開高走低,終場加權指漲52.57來到7720.82,期貨漲64點,來到7692。逆價差再度收斂。

今日大盤收黑K棒,留小下引線。

就籌碼上三大法人共買超34.57億,期貨淨多單4799口,選擇權淨多單18575口。

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990901 

 

今日大盤開高走高,終場上漲51.97點來到7668.25,期貨則是上漲71點來到7630。

價差再度收斂。今日現貨與期貨均收實體紅K棒,視為反彈第一天。

技術上30分與60分KD均往上,尤其是60分KD剛從底部黃金交叉往上,通常都還會有一波短多行情,至於會上漲到哪哩,暫時不做預期。

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990831 

 

今日大盤開低走低,,再收一根黑K棒,共跌124.92,但留下引線。主要是最後一盤拉權值偷做價。

基本上,在空頭的走勢,尾盤偷拉的點數,第二天會還原。

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990830 

 

昨日美股大漲,而今日台股開高走低,勢逢摩台結算。結算後未來的走是我依然是看空並沒有改變原先的看法。

以今日台股現貨的漲幅 ( 漲18點約0.24%)其實相對落後整個亞洲股市甚多,算是相對弱勢。

而期貨漲58點也只是收斂價差罷了。

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990827 

今日收帶下引線之紅K棒,30分與60分KD同步上揚。尤其60分KD在低檔鈍化很久後上揚,視為短線可能有一波小反彈,幅度暫時無法預測。因此建議所有空單暫時出場,甚至可以建立短多單。

就籌碼上、三大法人現貨依然同步賣超,期或淨空單略減,選擇權幾乎沒甚麼增減(依總體比例),這裏融資都還未真正殺出,尤其許多傳產的融資太高,本益比更是高到難以估計。因此波段下跌的看法不變。但短線上的技術反彈仍需留意未來空單的切入點。


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