會議背景

中國資本市場進入"對外開放"的實質性階段:資本項目管制逐步放鬆,催增了中國企業和投資者利用境外衍生品市場避險的需求;與人民幣國際化進​​程伴生的國內期貨市場"走出去"制度在緊鑼密鼓地進行;旨在引進境外投資者參與的國內原油期貨呼之欲出;境外投資者有望參與的期權上市計劃也正在穩步推進。

在中國金融市場不斷創新的大環境下,境內外投資者之間的交流和合作與日俱增。今年,基金公司借道QDII實現了中國私募基金"陽光化"出海,真正打通了內外市場的連通。在引進海外CTA和對沖基金上,跨境平台又將有何作為呢?

在此背景下,INTL FCStone聯合招商基金、期貨日報等舉辦"內外連通中外相融——2014年中外衍生品市場投資交流合作會",將邀請國外內優秀CTA和對沖基金、國內外金融機構等,在投資渠道拓展、投資機會發現、策略模型理念更新、產品資金對接等方面搭建多樣化的互動跨境平台。議題將包括全球視野下的跨境投資機會、期權新交易模式開啟初期成熟市場的先期經驗(期權論壇)、發達市場與新興市場交易模型策略的異同和適應性、跨境平台介紹等。

 

會議組織

主辦方:INTL FCStone 
協辦方:招商基金期貨日報
會議地點:上海紅塔酒店
會議時間:2014年5月27日
會議規模:250人
參會對象:國內外擅長做量化、套利對沖和喜愛期權交易的投資機構,資金管理規模1000萬元以上;銀行、保險公司、財務公司代表。

會議議程

(一)2014年中外衍生品市場投資交流會(9:00——12:00)

時間

主題

演講人

8:30——9:00

來賓簽到

 

9:00——9:10

領導致辭

INTL FCSTONE領導

9:1​​0——9:40

2014年全球投資機會及其策略運行
(包括分析中國市場開放後的投資機會與投資意向)

Jason Ronald John Russell :加拿大Acorn Global投資公司基金經理

9:40——10:10

近年來我的投資經驗總結與2014年全球投資機會(包括分析中國市場開放後的投資機會與投資意向)

Rafael Juan:美國Drury資本基金經理

10:10——10:40

2014年全球投資機會及其策略運行(包括分析中國市場開放後的投資機會與投資意向)

Aref Karim:英國Quality資本管理公司基金經理

10:40——10:50

中場休息10分鐘

10:50——12:10

期權圓桌論壇
討論話題:
(1)中國內地期權仿真交易規則、運行情況介紹(股指、白糖、豆粕、銅、黃金期權)
(2)個人及公司簡單介紹、個人及公司擅長使用的期權策略,如最近一個新興市場期權投資策略的演變、最近使用的與中國有關係的投資策略
(3)海外CTA基金經理眼裡的中國內地期權市場推出初期蘊藏的投資機會、可使用的策略及績效效果預期
( 4)參與中國期權市場,希望何種政策或交易所規則配套?
(5)合作願景問題。分工合作點、選擇中國國內合作夥伴的條件、合作模式、合作前景。
(6)與聽眾互動問答

姜涵:新加坡Taiyo資產管理公司總監,產品設計與推廣負責人
Frederick R. Demler博士: INTL FCStone金屬及機構期貨業務執行副總裁
羅蔚:中財沃頓資本管理有限公司榮譽董事長
王俊超:台灣期權教父

12:10——14:00

應邀自助午餐


(二)中外機構跨境投資合作交流(14:00——18:00閉門會議)

時間

主題

演講人

13:30——14:00

來賓簽到

 

14:00-14:30

招商基金QDII跨境投資平台介紹

吳武澤:招商基金總經理助理、全球量化投資部總監

14:30——16:00

國內頂尖跨境投資團隊演講——投資邏輯、策略及業績,海外投資服務需求與合作意向

黃磊:唐印投資有限公司投資副總
羅蔚:中財沃頓資本管理有限公司榮譽董事長
武毅超:聊塑投資貿易有限公司總經理
徐西會:浙江賢崇投資管理有限公司投資總監

16:00——16:20

自助茶歇

16:20——18:00

中外機構投資、合作論壇(上下午演講投顧、資金方、私募等)

主辦方及演講嘉賓介紹

INTL FCSTone 全球知名的證券、期貨經紀行和私人分析機構,2013年美國財富500強第39位,是NASDAQ上市公司INTL的子公司。公司在農產品、能源、金屬、貴金屬等領域的著名分析師提供的專業研究報告備受全球業內人士關注。
Frederick R. Demler:INTL FCStone公司金屬及機構客戶業務全球執行副總裁。

海外CTA、對沖基金團隊 
Drury Capital 
(1)Willian Miller,銷售市場部主管
2012年1月,Willian Miller加入Drury資本,負責銷售和市場部。此前,Miller先生在Winton Capital工作八年,協助開發並應用了新的市場策略,使4億美金的資產增長至200億美金。早些時候,Miller先生從事商品期貨交易超過20年,特別是對於LME的金屬交易頗有心得。
(2)Rafael Juan,交易運營部主管
2002年,Juan先生加入Drury資本,成為交易部門的一員。他負責訂單執行、交易程序應用和交易結算操作的所有監督和管理方面的工作,並管理執行經紀人及大宗經紀業務關係。自1995年起,Juan先生在期貨、外匯、金屬、掉期、期權、股權和許多場內、場外的其它資產類別上都有實際交易經驗。他是畢業於奧斯丁的德克薩斯大學金融學的工商管理學碩士。

Quality Capital Management(QCM) 

(1)Aref Karim,(英國)註冊會計師協會會員:QCM創始人,董事會成員,首席執行官,首席投資官。 Aref Karim是註冊會計師協會會員、QCM的創始人、董事會成員和首席執行官,負責公司的投資策略和研究。1978年,Karim先生在英國獲得註冊會計師認證,並且成為了英格蘭與威爾士特許會計師協會的會員。在倫敦的會計事務所執業數年後,他遠渡重洋來到全球最大的主權財富基金公司阿布扎比投資局(ADIA)。這家機構在全球投資了許多不同的資產類別,包括股權、固定收益、房地產和另類投資。Karim先生時任ADIA的另類投資部門的高級投資經理。從1982年到1995年,他在ADIA工作13年,隨後回到英國,創立了QCM。在ADIA任職期間,他負責過一個數十億美元的另類投資組合的投資策略和資產配置。

 (2)Faaria Kenny:公司董事、業務發展和市場部主管 2007年6月,Faaria Kenny加入QCM。2013年,她成為董事會成員,同時負責ACM的業務發展、市場和投資者關注的活動。在此之前,Kenny女士曾供職於德意志銀行,主管國際銀行業務部的銷售工作。她也分別在Newedge UK Financial Ltd的機構經濟部門和Herbert Smith Freehills律師事務所的市場與溝通部門任職。Kenny女士於2004年畢業於巴斯大學,獲得工商管理的學士學位。Acorn International Investment Jason Russell - Acorn 作為老闆,Jason有條不紊、高效地帶領Acorn團隊運營、開拓業務、並且始終如一地執行Acorn公司的業務計劃。 作為首席投資官,他確保Acorn始終將為投資者帶來最大化的回報作為首要目標。Jason開發了公司的核心系統和策略,並且一直對其加以精簡和改進。他監督交易和操作,並與研發團隊緊密合作,持續創新,測試新研究出來的想法。 Jason擁有23年豐富的從業經歷,曾就職於美國信孚銀行、美林證券、加拿大帝國商業銀行和加拿大沙利達投資公司。他是特許金融分析師,並獲得了渥太華大學的工商管理學位。同時,他也是另類投資管理協會的成員,曾經在其管理委員會的研究、教育和管理期貨崗位都工作過。

 

姜涵:新加坡Taiyo資產管理公司總監,上海昂億投資管理有限公司執行合夥人。2006-2013年先後在德意志銀行、渣打銀行、花旗集團投行金融市場部任職。在期權類產品、量化投資策略方面有深入的研究和操作經驗。

 

羅蔚:中財沃頓資本管理有限公司榮譽董事長。80年代開始活躍於世界金融舞台,曾為多間美國證券、期貨、對沖基金公司持股/控股執行董事,管理過Turtle期貨基金、LFG • Refco基金等著名國際基金。

 

王俊超:在台灣市場上有“選擇權教父”的稱號, 擁有選擇權市場專業投資11年、操作選擇權交易20萬次、研究選擇權時間逾一萬五千個小時。曾在元富證券、永豐金期貨、康和期貨、日盛期貨及群益期貨等台灣期貨公司做選擇權講座歷經8年。

 

吳武澤:招商基金總經理助理兼全球量化投資部總監。去年11月推動發行了基金行業第一隻以境內外商品期貨、期權、外彙為主要標的的跨境通道產品。在跨境通道產品方面,只要投資顧問投資交易合法合規,在風險可控的前提下,招商基金都會盡最大可能保持投顧操作的靈活性和以往的交易習慣,從而更好的體現投顧的投資意志。目前跨境產品運作穩定,合作各方均非常滿意。

會務聯繫人:


張琳(招商基金) 
電話:0755-83190342 
傳真:0755-83076989 
郵箱:zhangl1@cmfchina.com
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